تداول دورات حجم حظيا باستخدام الخوارزميات الجينية

تداول دورات حجم حظيا باستخدام الخوارزميات الجينية 30 مايو، 2014 كشف دورات حجم حظيا ل-E مصغرة SP 500 الآجلة باستخدام الخوارزميات الجينية واحدة من الطرق لتحليل دورات في البيانات المالية هو للكشف عن دورات في حجم التداول. على وجه الخصوص، هناك ارتباطات مثيرة للاهتمام بين مبلغ ثابت من حجم التداول وسعر انتكاسات في التداولات اللحظية. إذا كنت قادرا على الكشف عن هذه الأرقام حجم الثابتة التي يمكن أن تفسر تحركات الأسعار خلال اليوم، لديك ميزة لتجارتك strategy. Thus، بدلا من دورات تستند إلى الوقت، فإنه يجعل معنى كبير للبحث عن مبلغ ثابت من دورات وحدة التخزين إلى السوق الفورية يتحول. ومع ذلك، وبمجرد الانتهاء من الكشف عن الارتباطات الفعالة بين دورات حجم وتحركات الأسعار، لن يبقى هذا السلوك ثابتا. ولذلك، من الصعب جدا لمواكبة دورات حجم المهيمنة وهذه الدورات الحيوية. على أساس يومي، ودورات ضبط حجم وفقا لتجار متاح لأنها تمثل حجم المتاحة التي تحتاج ليتم تداولها في أي من الاتجاهين لاتجاه حركة السعر للتغيير. الخوارزمية الجينية (GA) هو وسيلة واعدة لكشف دورات حجم ودمج تدفق التجار لحظيا. وهو بديل جديد لاستخدام معالجة الإشارات الرقمية للكشف عن دورات الممكنة. أقرب إلى الكروموسومات في الجينوم، فإن GA تحقق من إعدادات طول دورة الممكنة لفترة طويلة، وإشارات قصيرة، والخروج. الجينوم يحول على أساس عملية تطورية التي تنطوي على الطفرة، كروس، والبقاء للأصلح. وبالمثل، على أساس عدد السكان بشكل عشوائي من الجينوم دورة، فإن GA تتطور لكشف دورات حجم مفيدة في نقاط انطلاق مختلفة وتحسين هذه الدورات بناء على قواعد التطور الطبيعي. يتم قياس كل الجينوم ضد وظيفة اللياقة البدنية الخاصة التي ببساطة يتحقق منحنى الأسهم إذا كنت قد تداول هذه الدورات الحجم. تتطلب هذه الاستراتيجية على الرسوم البيانية والتحليل الأساسي الذي يمكن رسم البيانات، وتطبيق تحليل دورة، استخدم غاز، وتطبيق التنبيهات على أساس الاستراتيجيات المحددة للتداول في الوقت الحقيقي. برنامج الرسوم البيانية WhenToTrade يسمح لك لدمج جميع هذه المتطلبات في استراتيجية التداول الخاصة بك. يوضح المثال التالي تطبيق هذه الاستراتيجية دورات حجم التداول في الممارسة العملية. تم تطبيق استراتيجية فعلا قبل ساعات السوق وتم تسجيل مباشرة خلال جلسة التداول. وهكذا، يمكنك مراجعة نتيجة التجارة من خلال رابط الفيديو في نهاية هذه المقالة. إعداد المخطط قبل بدء يوم التداول تستخدم هذه الاستراتيجية مخطط حجم 8000 لالآجلة SP500 eMini. وهذا هو، سيتم رسم بار بعد أن بلغ حجم التداول 8K. وهكذا، فإن المحور السيني يشير إلى مبلغ ثابت الخطي للحجم وليس الوقت. وهكذا، وطول دورة في هذه المخططات لا يمثل فترة زمنية محددة، ولكن مبلغ ثابت الحجم. في مثالنا، وضعنا استراتيجيتنا التداول اللحظي على 17 يناير 2014 في الساعة 7:00 صباحا NY الوقت، ساعة واحدة قبل افتتاح السوق الرئيسية في الولايات المتحدة. نطبق GA إلى البيانات لمدة الأسابيع السابقة من أجل أن تتطور جينومات دورة. وتستخدم بيانات من 02-15 يناير لعملية GA. البيانات للفترة الخروج من العينة، 15-16 يناير، ويستخدم للتحقق من النتائج. نستخدم مؤشر القوة النسبية (RSI) لتحليل دورات حجم على الرسم البياني للسعر لهذا المثال الحقيقي. مؤشر القوة النسبية يعمل المذبذب وغير الدورية في الطبيعة؛ وبالتالي، فإنه يمكن أن تستخدم لكشف دورات. وبمجرد أن مؤشر القوة النسبية لحجم القضبان يعبر قيمة خاصة، سيتم إنشاء إشارة. كل إشارة تداول واثنين من المعلمات إعداد طول لمؤشر القوة النسبية والقيمة عتبة الفردية التي تمثل قيمة قطع للإشارة إلى أن ولدت. مزيج من عتبة كروس وطول RSI يمثل التدابير دورة النشطة ثابتة من خلال مؤشر RSI. نسمح لمجموعات فردية من هذه المعلمات لمؤشرات طويلة، قصيرة، والخروج. وبالتالي، فإننا نفترض أن دورات volumne مختلفة تنشط لتحريك مؤشرات طويلة وقصيرة. وهذا يتيح لنا البقاء على وفاق مع الخصائص الحقيقية للمشاعر التجار، كما دورات قصيرة في الغالب أسرع وأكثر وضوحا من دورات طويلة. السيناريو عام لتطبيق هذا إشارة على النحو التالي: عبور( مؤشر القوة النسبية (وثيق، وطول)، TRESHOLD) تم تشغيل GA لدقيقة فقط 3-5، وحددت للأصلح الجينوم من السكان. هناك فائدة هامة من GA على الغاشمة خوارزميات قوة الأمثل: وهناك تقنية القوة الغاشمة يتحقق كل مجموعة المعلمة لمثلى المحلي. على سبيل المثال لدينا، فإن هذا يعني فضاء البحث التالية: طول RSI يمكن أن القيم بين 5-35 وعتبة كروس يمكن أن يستغرق 30 قيم مختلفة. وبالتالي، يمكن لكل إشارة مستقلة لديها 30 * 30 = 900 مجموعات المعلمة الممكنة. هذه النتائج في فضاء البحث أكثر من 600 مليار استراتيجيات التداول المحتملة (900x900x900x900). خوارزمية القوة الغاشمة يجب أن تحقق كافة تركيبات حصول على أفضل مزيج. في معظم الحالات، لم يكن ذلك ممكنا في غضون فترة قصيرة، وبالتالي لا ينطبق في الإعداد التداول اللحظي حيث يطلب من نتائج في الصباح وقبل افتتاح السوق. من ناحية أخرى، يمكن للGA بقعة مجموعات مربحة في غضون ثلاث دقائق في هذه المساحة بحث ضخمة تقوم على قواعد التطور الطبيعي. عملية التطور الطبيعي هي أكثر مشابهة لسلوك دورات والعنصر الحيوي في الأسواق. وهكذا، وخصائص GA مشابهة لطريقة دورات المحرك الأسواق المالية. الصورة 2 المؤامرات خصائص نظام التداول لكل الجينوم المحددة من السكان. يتم فرز الجينوم بواسطة الدالة اللياقة البدنية التي تسعى منحنيات التصاعدي المنحدرة الأسهم ثابتة استنادا إلى معايير اللياقة البدنية معين. كان قادرا على كشف دورات ضمن مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للحجم الذي تم إنشاؤه على ربحية 76٪ أو 86 نقطة العقود الآجلة الإلكترونية مصغرة من 02-15 يناير الجمعية العامة. منحنى الإنصاف هو خط مائل التصاعدي المستمر الذي يشير إلى الربح المستمر في التجارة ومنخفضة المخاطر. حتى منحنى الأسهم خارج عينة اليومين الماضيين (المنطقة على يمين الخط الأحمر) يسلك نفس السلوك، وهو أمر واعد. إرفاق أصلح دورات وجدت من قبل GA في الوقت الحقيقي الرسم البياني التداول وبناء على هذه الإحصائيات، يبدو أن GA أن يكون لائقا ليتم تطبيقها على ظروف السوق الحقيقية. وهكذا، طبقنا هذا النظام لتعيش ظروف السوق. ويمكن الآن أن تدمج البرامج النصية ولدت في اللوحة اليمنى من الصورة 2 في أي وقت الحقيقي تنبيه حدة. تتضمن منصة WTT مولد في حالة تأهب. وهكذا، تم إدراج النصوص جنبا إلى جنب مع المعلمات في المحرك في حالة تأهب الحية وتنشيط بضع دقائق قبل افتتاح السوق. في صورة 3، خط "ALERT START" يشير عندما تم تطبيق حالة تأهب. من هذه النقطة في الوقت المناسب، ونظام تراقب الرسم البياني حجم وفقا للقواعد وإشارات واردة في الوقت الحقيقي. وتظهر التنبيهات في نافذة تنبيه خاص ويتم رسم مباشرة على الرسم البياني كما السهام الحمراء والخضراء في الوقت الحقيقي، كما يتم رسم القضبان الجديدة. صور 3 يصور النتائج بعد تطبيق الإعداد التداول على الرسم البياني في السوق المفتوحة. تم التخطيط الأسهم في الوقت الحقيقي. الصورة 3: إشارات التداول في الوقت الحقيقي من تركيبات المعلمة الكشف عن كما رأينا في الصورة 3، لدينا الكشف عن تركيبات دورة المعلمة للإشارات الدخول والخروج ولدت ثمانية الصفقات خلال النهار. من هذه الصفقات ثمانية، سبعة منهم مربحة ولدت الأرباح الإجمالية أكثر من 11 نقطة العقود الآجلة الإلكترونية مصغرة ليوم التداول. لم يتم إدراج الصفقات هو مبين في الرسم البياني اللاحق. تم تسجيل هذا السلوك خلال النهار، ويمكنك مشاهدة البرنامج النصي في طريقة العيش حيث تتولد إشارات الماضيين في الرسم البياني خلال تسجيلا حيا. رابط فيديو لهذا اليوم التداول في نهاية هذه المقالة. يوضح هذا المثال قوة الجمع بين تحليل دورة، الرسوم البيانية الصوت، والغاز. وهكذا، فإنه يسلط الضوء على قوة ما هو ممكن إذا كان لديك المعرفة والأدوات في متناول اليد للاستفادة من قوة دورات والغاز. يوضح هذا المقال كيفية تطبيق محرك الجيني لإعداد أنظمة التداول الخاصة بك ليوم التداول. نسخة PDF من هذه المادة هو متاح للتنزيل / طباعة. الرسم البياني للتداول في نطاق واسع هو متاح هنا في كامل الشاشة: إظهار صورة كبيرة 3 لقطة الفيديو الحقيقي من جلسة التداول الحية الفيديو في الوقت الحقيقي، وهذا يبين (1) التي تم تشغيل GA قبل فتح السوق و(2) طريقة مراقبة الإشارات ولدت في الوقت الحقيقي، متاح هنا: